dc.contributor.advisor	Öhm Jan, Ing. Ph.D. :60434	cs
dc.contributor.author	Hirnšal, Matěj	cs
dc.contributor.referee	Haviger Jiří, Mgr. Ph.D. :69581	cs
dc.date.accessioned	2025-07-14T11:00:54Z
dc.date.available	2025-07-14T11:00:54Z
dc.date.committed	31.8.2025	cs
dc.date.defense	10.6.2025	cs
dc.date.issued	2025-06-10	cs
dc.date.submitted	1.11.2023	cs
dc.description.abstract	Diplomová práce se zabývá kvantifikací rizika investování do finančního kapitálu, a analýzou vybraných metod. Teoretická část práce se věnuje definici rizika, základům finančních trhů a investičních nástrojů. Praktická část začíná finanční analýzou dvou vybraných podniků z Libereckého kraje, na jejímž základě je posouzen objem přebytečného kapitálu vhodného k investování. Následně jsou aplikovány metody kvantifikace rizika - popisná statistika, Value at Risk (VaR), Monte Carlo simulace a bootstrap. Výsledky analýzy ukazují rozdílné charakteristiky rizikovosti aktiv v různých časových horizontech a upozorňují na význam správného výběru metod s ohledem na distribuci výnosů. Práce také poukazuje na omezení modelových přístupů a zdůrazňuje nutnost kvalitní interpretace simulací.	cs
dc.description.abstract	The diploma thesis entitled - Risk Management and Quantification in Financial Investments, focuses on the quantification of investment risk associated with financial market instruments, and the assessment of selected methods used for this purpose. The theoretical part defines the concept of risk, outlines the structure of financial markets, and characterizes standard investment instruments. The practical part begins with a financial analysis of two selected companies from the Liberec Region in order to determine the amount of surplus capital that can be safely allocated outside the company's core business. Based on this, a simplified portfolio composition is proposed and subsequently evaluated using risk quantification methods such as descriptive statistics, Value at Risk (VaR), Monte Carlo simulation (based on normal distribution and bootstrap), and a non-parametric bootstrap simulation. The results highlight the importance of the return distribution shape and time horizon when selecting a risk quantification model. The thesis also emphasizes the limitations of each method and underlines the need for proper interpretation of model outputs.	en
dc.format	112 s. (141 301 znaků)	cs
dc.identifier.uri	https://dspace.tul.cz/handle/15240/177168
dc.language.iso	CS	cs
dc.subject	akcie	cs
dc.subject	bootstrap	cs
dc.subject	diverzifikace	cs
dc.subject	finanční analýza	cs
dc.subject	investiční riziko	cs
dc.subject	korelační analýza	cs
dc.subject	kvantifikace rizika	cs
dc.subject	Monte Carlo simulace	cs
dc.subject	Value at Risk	cs
dc.title	Řízení a kvantifikace rizika investování do finančního kapitálu	cs
dc.title	Quantification and Risk Management of Investments into Financial Capital	en
dc.type	diplomová práce	cs
local.degree.abbreviation	Navazující	cs
local.identifier.author	E22000577	cs
local.identifier.stag	46605	cs

Řízení a kvantifikace rizika investování do finančního kapitálu

Files

Original bundle

Collections