Základní principy řízení bankovních rizik v ČR

Title Alternative:Basic principles of management of bank risks in the Czech Republic
Simple item page
dc.contributor.advisorLandorová, Anděla
dc.contributor.authorMlázovská, Jana
dc.date2006
dc.date.accessioned2015-04-12
dc.date.available2015-04-12
dc.date.committed1899-12-30
dc.date.defense2006-06-14
dc.date.issued2006-01-01
dc.date.submitted2005-10-31
dc.degree.levelmgr
dc.descriptionkatedra: KFÚ;cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with basic principles of management of bank risks in the Czech Republic. This work shows more comprehensive list of bank risks, their charakteristic and the most common models and tools of the measuring and risk management. The whole paper is primarily divided into three parts. The conception of risk and various kinds of bank risks are characterized in the initial part. The second part of the thesis is an analysis of regulatory treatment by the Czech National Bank. It is discribing arrangements of Central bank about capital adequacy, the New Basel Capital Accord specified by the Basel Committee on Banking Supervision and capital requirements of bank risks. The final third part is concentrated on common ways of risk measuring, first of all on the Value at risk Method and other different methods. The final part of the work is focused on the process of risk management and subsequently on management of this risks.en
dc.description.abstractTato diplomová práce pojednává o základních principech řízení bankovních rizik v České republice. Práce podává komplexnější přehled bankovních rizik, jejich charakteristiku a nejběžnější modely a přístupy měření a řízení rizik. Celá práce je primárně rozdělena do třech hlavních bloků. V úvodní části je charakterizován pojem riziko a jednotlivé druhy bankovních rizik. Druhá část je rozborem regulatorních opatření Českou národní bankou. Popisuje opatření ČNB o kapitálové přiměřenosti, nová pravidla pro kapitálovou přiměřenost vymezená Basilejským výborem pro bankovní dohled a kapitálové požadavky bankovních rizik. Třetí poslední část je soustředěna na běžné způsoby měření rizik, především na metodu Value at Risk (Var) a další odlišné metody. Závěrečná část práce je zaměřena na proces řízení rizik a následně na řízení těchto rizik.cs
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/7948
dc.language.isocs
dc.publisherTechnická Univerzita v Libercics
dc.subjectbank regulationen
dc.subjectcapitalen
dc.subjectcapital requirementen
dc.subjectliquidityen
dc.subjectrisk measuringen
dc.subjectloss minimalizationen
dc.subjectthe new basel capital accorden
dc.subjectoperational risken
dc.subjectrisken
dc.subjectrisk factorsen
dc.subjectrisk managementen
dc.subjectsophisticated methodsen
dc.subjectmarket risksen
dc.subjectcredit risken
dc.subjectvolatilityen
dc.subjectvariabilityen
dc.subjecthedgingen
dc.subjectbankovní regulacecs
dc.subjectkapitálcs
dc.subjectkapitálový požadavekcs
dc.subjectlikviditacs
dc.subjectměření rizikcs
dc.subjectminimalizace ztrátycs
dc.subjectnová pravidla pro kapitálovou přiměřenostcs
dc.subjectoperační rizikocs
dc.subjectrizikocs
dc.subjectrizikové faktorycs
dc.subjectřízení rizikcs
dc.subjectsofistikované metodycs
dc.subjecttržní rizikacs
dc.subjectúvěrové rizikocs
dc.subjectvolatilitacs
dc.subjectproměnlivostcs
dc.subjectzajištěnícs
dc.subjectochranacs
dc.subject.verbiscapitalen
dc.titleZákladní principy řízení bankovních rizik v ČRcs
dc.title.alternativeBasic principles of management of bank risks in the Czech Republicen
dc.typeThesis
local.departmentKFUcs
local.facultyEkonomická fakultacs
local.identifier.stag11334
local.identifier.verbis283332
local.note.administratorsoprava_A
local.verbis.aktualizace2019-10-05 05:53:22cs
local.verbis.studijniprogramKFÚ PEcs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
mgr_11334.pdf
Size:
2.48 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
kvalifikační práce
Download
Collections
Ekonomická fakulta